延伸應用

  1. <平均DD%再投資法> 有獲利先不再投入,但計算總體帳戶的平均DD%或DD%標準差,當總體帳戶遇到該DD%的時候,才將獲利池中的獲利取出再投入資金基底。

  2. <海龜風控法> 這應該是海龜發明人Richard Dennis管理底下的操盤手的作法,如果旗下操盤手(虛擬帳戶)每 DD%達到 10% (N%),便縮小總體真實可用資金權限 20% (2N%),類推。依據收復的DD%逐步恢復權限。

  3. <熔斷法> 海龜風控法的陽春版,直接設定虛擬帳戶DD%達到N%時進行帳戶熔斷,設定buffer%,當虛擬帳戶DD%回到N-buffer%的時候重啟帳戶。

  4. <均線或布林通道法> 對虛擬參考帳戶畫均線或布林通道,通道或均線之下關閉帳戶(總體槓桿下降或歸零),通道或均線之上重啟帳戶(總體槓桿上升或恢復)。

  5. <回歸線+波動率通道> 同上

  6. 自動槓桿風控演算法

  7. 動態輪動資金或分配權重至不同的分類分組(指數類/貨幣類/農產/非農/利率等)/ Rebalance

  8. 當日最大虧損達到2%即暫停交易

  9. 單日最大虧損達到5%即暫停交易3日

  10. 定期定額投資法

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