# 參數說明（二）擴充應用

（註：這部分為擴增應用，原則上**可跳過**，或**在"靜態回測範例"中使用即可**）

這部分擴增應用的概念不同於評價，而是可以透過對市場的觀察（例如市場的循環現象）或是自身的需求（例如定期定額注資），來對分數輸出的數值進行調整、自訂或分配，進而達到資金分配的目的

情境：吾人觀察到當策略賠錢到受不了之後，常常行情就來了，我是否能夠在賠錢（虛擬）之後才打開策略或是增加配置的資金（口數）。或是這個策略每次賺大錢之後，可能就又要開始進入巴巴期了，我是不是能夠在大賺之後，減少這個策略的資金配置。

![](/files/-MkGZBTEkTX78Qx-UKiY)

 範例: **RiskLevel\_Management\_Onoff（0:關閉  1：打開）** 

**風險位階(RiskLevel)**

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概念可參考之前的文章 ["如何知道目前的進場風險跟優勢位階"](http://quantbrains.club/phpBB32/viewtopic.php?f=5\&t=163)\
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可直接參考源碼，源碼內我們透過 centerpos 來做為一個長期(一年內)的軸心價格參考，yeasSTD為年標準差，\
我們取上下各兩倍標準差作為走勢範圍的估計\
對多單來說，越接近上緣越高風險，縮減資金分配權重，越接近下緣越高優勢，增加資金分配權重\
對空單來說，則反過來\
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範例：**DDManagement\_Onoff（0:關閉  1：打開）** 

**DD管理模式介紹**\
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mode 1/ mode 2 概念是相同的，只是倍數的差異，寫法同策略中的"閥值式"寫法，\
源碼撰寫概念是除了執行原始策略的資金配置之外，當Drawdown 碰觸到近一年內所發生的極值估計(兩倍標準差)，我們就將資金配置加倍\
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mode 3 承 mode1/mode2 的"閥值式" 寫法\
源碼撰寫概念是當Drawdown 碰觸到近一年內所發生的極值估計(兩倍標準差)，我們才把原始策略打開\
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mode 4 為機率分布 "函數式"的寫法，以一年內所發生的極值估計(兩倍標準差)做為可能發生的最大範圍參考，依照目前已發生的DD來計算目前的已發生的比例\
透過這個已回檔比例來做為資金分配的參考 (相對應 mode 3 ，mode 3為達到極值才打開策略，mode 4 為依據已回檔比例逐漸打開策略)\
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mode 5 原始策略配置不變，但依據已回檔比例逐漸增加原始策略的資金配置 (相對應 mode 1/2)\
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mode 6 其實與 Drawdown 無關，跟風險位階濾鏡比較像，只是風險位階濾鏡的計算來源對象是商品的原始行情 (close)，而DD管理 mode 6的計算來源對象是 equity curve。 也就是當equity curve 的位置在高檔的時候，我們就縮減資金配置，equity curve在低檔的時候我們就增加資金配置。

延伸閱讀：[評價函數的進階應用 – 統計與機率變化的描述](http://quantbrains.club/2020/07/05/%E8%A9%95%E5%83%B9%E5%87%BD%E6%95%B8%E7%9A%84%E9%80%B2%E9%9A%8E%E6%87%89%E7%94%A8-%E7%B5%B1%E8%A8%88%E8%88%87%E6%A9%9F%E7%8E%87%E8%AE%8A%E5%8C%96%E7%9A%84%E6%8F%8F%E8%BF%B0/)


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