參數說明(二)擴充應用

optional

(註:這部分為擴增應用,原則上可跳過,或在"靜態回測範例"中使用即可

這部分擴增應用的概念不同於評價,而是可以透過對市場的觀察(例如市場的循環現象)或是自身的需求(例如定期定額注資),來對分數輸出的數值進行調整、自訂或分配,進而達到資金分配的目的

情境:吾人觀察到當策略賠錢到受不了之後,常常行情就來了,我是否能夠在賠錢(虛擬)之後才打開策略或是增加配置的資金(口數)。或是這個策略每次賺大錢之後,可能就又要開始進入巴巴期了,我是不是能夠在大賺之後,減少這個策略的資金配置。

範例: RiskLevel_Management_Onoff(0:關閉 1:打開)

風險位階(RiskLevel)

概念可參考之前的文章 "如何知道目前的進場風險跟優勢位階" 可直接參考源碼,源碼內我們透過 centerpos 來做為一個長期(一年內)的軸心價格參考,yeasSTD為年標準差, 我們取上下各兩倍標準差作為走勢範圍的估計 對多單來說,越接近上緣越高風險,縮減資金分配權重,越接近下緣越高優勢,增加資金分配權重 對空單來說,則反過來 範例:DDManagement_Onoff(0:關閉 1:打開)

DD管理模式介紹 mode 1/ mode 2 概念是相同的,只是倍數的差異,寫法同策略中的"閥值式"寫法, 源碼撰寫概念是除了執行原始策略的資金配置之外,當Drawdown 碰觸到近一年內所發生的極值估計(兩倍標準差),我們就將資金配置加倍 mode 3 承 mode1/mode2 的"閥值式" 寫法 源碼撰寫概念是當Drawdown 碰觸到近一年內所發生的極值估計(兩倍標準差),我們才把原始策略打開 mode 4 為機率分布 "函數式"的寫法,以一年內所發生的極值估計(兩倍標準差)做為可能發生的最大範圍參考,依照目前已發生的DD來計算目前的已發生的比例 透過這個已回檔比例來做為資金分配的參考 (相對應 mode 3 ,mode 3為達到極值才打開策略,mode 4 為依據已回檔比例逐漸打開策略) mode 5 原始策略配置不變,但依據已回檔比例逐漸增加原始策略的資金配置 (相對應 mode 1/2) mode 6 其實與 Drawdown 無關,跟風險位階濾鏡比較像,只是風險位階濾鏡的計算來源對象是商品的原始行情 (close),而DD管理 mode 6的計算來源對象是 equity curve。 也就是當equity curve 的位置在高檔的時候,我們就縮減資金配置,equity curve在低檔的時候我們就增加資金配置。

延伸閱讀:評價函數的進階應用 – 統計與機率變化的描述

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