> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://yuting0103.gitbook.io/quantbrains/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://yuting0103.gitbook.io/quantbrains/can-shu-shui-ming-yi.md).
# 參數說明（一）
下方參數主要與<**基礎觀念**>篇的資金標準化函數（風險平價RiskParity）與評價函數相關，另有擴增參數（同靜態回測範例），會在下一篇說明
**RPALen** : 風險平價(Risk Parity)週期
**My\_Output\_file\_Path**: 此圖表資訊輸出的路徑與檔案名稱（分析結果輸出），輸出的文字檔。（檔案名稱會在量化思維戰略交易平台內作為此策略的ID）
**lookbackdays :** 評價回溯週期 (預設為300天)，即移動窗格範圍
**Mod\_Risk** **:** 風險平價(Risk Parity)動態修正 (預設為關閉) 註：修正幅度會合併於評價函數分數上
**position\_weight** **:** NShares 加權。輸入0等同於強制關閉此圖表輸出。
**neg2reverse** **:** "負動能自動反轉"功能，當動能（期望值）為負數的時候，自動將部位多空反轉
**Equity\_Type :** *參數 0* **:** 直接對策略原有的權益曲線進行分析 *參數1*： 自動拆解權益曲線，分析多方權益曲線 *參數 ：-1* 自動拆解權益曲線，分析空方權益曲線 。（**透過此參數可以方便將策略進行多空分拆**）
**RiskParity\_Type :** 風險值設定 1: StdDev（標準差） 2: ATR 3. Average(Std,RPALen) ，預設為2 : ATR（同海龜系統）。此參數會在 **RiskParity\_Aoto** **:** 設定為 1（開啟）的狀態下使用。 (註：一般來說如果設定為1, Stddev，對於順勢策略可提供若干程度的降噪效果，需注意在極端行情下，像是極低波動率的狀況，可能會產生過大的部位數值)
**RiskParity\_Aoto** **:** 自動計算與輸出風險平價部位參考數值。0為關閉，1為開啟。0會直接輸出原本策略的口數，1會自動覆蓋原口數，並以上述所設定的 RiskParity\_Type 自動計算相應為該風險值的參考口數
**EVARobustMode** **:** QuantBrains\_Connect\_X1裡預設的評價函數為 Optimal-F (non-robust 非穩固函數)，將此項設定為1，可輸出為 robust 數值。（參考延伸閱讀）\
\
**請注意**
1. 請在 My\_Output\_file\_Path 參數填上代表該圖表的 ID ，然後檢查該分析檔案是否有正確輸出 （如果有帶＂目錄＂需自行新增該目錄，此函數不會自動建立目錄）
2. 檢查該分析檔是否有正確輸出，以上面範例為例，請檢查 R:\xeusconnect 目錄中是否有 TXF\_03\_L\_D.txt 被生成
3. 於平台內商品進行策略整合時，如果要使用**<動能模式>**請在 RiskParity\_Aoto 參數請設 1，並選擇要使用的 RiskParity\_Type 。如果要使用的是**<直通模式>**，請在 RiskParity\_Aoto 參數設 0，輸出原始部位
延伸閱讀：[評價函數的穩健特性](http://quantbrains.club/2020/06/24/%E8%A9%95%E5%83%B9%E5%87%BD%E6%95%B8%E7%9A%84%E7%A9%A9%E5%81%A5%E7%89%B9%E6%80%A7/)\
[RobustMode開啟時機](http://quantbrains.club/phpBB32/viewtopic.php?f=13\&t=184)