關於BackAdjusted Data
我們做量化交易多半習慣使用連續月合約來進行量化策略的運算以及回測，但連續月合約免不了會遇到一個問題，就是產生換月合約接續的價差。這個價差往往就是一個噪音的來源。如果沒有消除掉這個價差，這個價差會在指標的計算產生偏差，跳空的部分也會造成錯誤的買賣訊號，在回測上也會造成錯誤的損益造成我們對回測的錯誤解讀。
在比較專業的程式交易平台大多已經有提供所謂的資料調整來解決這個問題，但這個功能通常需要有報價商的配合，提供比較完整的獨立合約歷史資料來讓程式交易平台進行合成（像是eSignal平台或TradeStation本身就是軟體與報價的結合，對這個部分本身就有很完整的解決方案，而Multicharts則需要透過報價商提供獨立合約的歷史資料，再透過內建的 "自訂期貨"功能來建構）
目前在臺灣的報價商對這一個部分是比較欠缺的，沒有提供獨立合約的歷史資料，所以這部分的資料會需要自行維護。
為了解決這個問題，量化思維戰略交易平台提供了兩個工具，一個是熱門商品的歷史資料下載，另一個是合約轉換調整的功能。前者可以方便大家直接下載已調整過的熱門商品歷史資料，下載回來就可以直接練功了，後者可以讓大家在轉倉換月時，自己可以馬上進行調整換月。
有人在粉絲頁留言中問到，是不是只要策略有做結算日出場的動作，就不需要做 BackAdjust 的動作。 不是的，就算有補上結算日出場，如果這個合約接續偏差沒有在量化資料中被移除，這個雜訊還是會存在那裡被代入你策略中所做的各種運算式跟進出場。 唯一的解決辦法就是一開始就把它從資料裡拿掉再加上日後持續的轉倉維護。
如果你對BackAdjust的討論想再多看看一點東西，也可以參考以前推薦過的<<順勢操作>> by Andreas F. Clenow一書中的第二章 (通常很多重要的東西其實這些大師都已經提醒過我們該做了，但實際上交易又有幾個人會真的去處理，有沒有認真去看待量化交易從這資料處理的第一步就可以大概看出來)
交易都是真金白銀在做，不要因為懶或以為不是很重要就忽略掉其實這真的是非常重要的一件事，不要拿你自己或客戶的錢開玩笑，把量化交易建立在滿滿雜訊地雷的資料上。
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