QuantBrains 量化思維戰略交易平台
  • 量化思維戰略交易平台
  • 基礎觀念
  • 資金標準化函數與風險平注配置
    • 為什麼需要做資金標準化(風險平注)
    • Untitled
  • 評價函數
  • 推薦書單
  • QuantBrains_Connect(MC端)
    • 匯入QuantBrains_Connect_X1
  • 掛入想要進行分析與管理的策略圖表
  • 參數說明(一)
  • 參數說明(二)擴充應用
  • 注意事項
  • 其他常見問題收集
  • 綜合設定(QB平台)
    • 前置工作與金鑰輸入
    • 新增商品與綜合設定
      • 基幣與匯率設定
      • 商品設定
      • 策略屬性分類標籤
      • 商品屬性分類標籤
    • 常見問題收集
  • 商品與策略整合(QB平台)
    • 新增策略監控
    • 策略整合與商品管理
      • 策略整合模式
        • 動能模式
          • 最小動能門檻
          • 最大策略數量限制
          • 新增排序篩選
        • 直通模式
  • 商品資訊與綜合設定
    • 屬性分類
    • 報價檔
    • 動態控制
    • 合約規格轉換
    • 下單時段限制
    • 交易成本參考
  • 注意事項
  • 常見問題收集(隨時新增)
  • 資金管理專案(QB平台)
    • 新增資金管理專案
    • 預設管理模式
      • 商品品質控制
        • 總最大操作商品項目數量
        • 保護墊功能
        • 動能門檻篩選
        • 最小有效變量(最小有效動能單位)
        • 新增獨立排序篩選類別
      • 帳戶資金配置與風險調控
        • 已結算帳戶資金
        • 實際操作資金
        • 實際操作資金步進調整
        • 動能轉換率(%)
        • 實際操作資金配置上限
        • 項目損益追蹤與回饋(偏差校正、加減碼設定)
          • 項目強制出清設定(%)
          • 項目損益回饋因子(inc)
    • 進階管理模式(Level-2)
      • 專案來源設定
      • EquityServer 設定
        • 平台端
        • Multicharts內設定
        • 預備資料
        • 自動槓桿演算法範例
        • 延伸應用
      • 動態槓桿設定
    • 訊號輸出(可自訂格式)
    • 注意事項
    • 常見問題收集(隨時新增)
  • 歷史資料下載中心(QB平台)
    • 關於BackAdjusted Data
    • 取得最新數據
    • 合約轉換調整
  • 圖表交易(QB平台)
    • 保留程式交易的優點進行主觀交易
    • 圖表交易設定說明
      • QB平台端
      • MC端
    • 畫線操作
    • 移動停損追蹤
    • 下單機連結
    • 平台存檔備份與版本更新
  • 靜態回測範例
    • 簡介
    • @QB_Static_BackTest_Pass
      • 風險位階(濾鏡範例一)
      • Drawdown管理(濾鏡範例二)
      • 波動率濾鏡(濾鏡範例三)
    • 正規版本
      • 以台指期為例(手把手)
      • 如何套用到自己的策略
      • 當沖策略應用
    • G2版本
    • 注意事項
    • 常見問題
    • 關聯閱讀
  • 附加套件
  • QuantBrains新版下單模組(將單子下回Multicharts)
  • 從QB平台下到STO套件(by阿政)
由 GitBook 提供支持
在本页

这有帮助吗?

  1. 資金管理專案(QB平台)

進階管理模式(Level-2)

上一页項目損益回饋因子(inc)下一页專案來源設定

最后更新于3年前

这有帮助吗?

導讀:

承襲Xeus的設計,QuantBrains也特別針對Level-2總體資金管理的部分做了強化,其實認真說起來,在Xeus雖然已經有此概念,但在Xeus中的Level-2總體資金管理還並非是真正的Level-2,原因在於Xeus裡的Level-2並不是真的單純由Level-1的專案所產生的商品部位才進行槓桿控制,而是仍得由自身專案跑完品質篩選步驟之後才進行槓桿控制。所以趁著重新設計 QuantBrains二代資金管理系統就特別增修了這個部分。也就是各位在專案裡看到的進階管理模式。

透過資金管理專案中的<進階管理模式>,我們可以跳過商品品質與篩選的部分,直接取得特定專案(Level-1)的商品與部位,對此專案直接進行槓桿控制後進行實際操作,將該專案當成是一個商品進行操作

在上面的導讀文章裡,我們看到了一些常見的資金管理舉例

  1. <平均DD%再投資法> 有獲利先不再投入,但計算總體帳戶的平均DD%或DD%標準差,當總體帳戶遇到該DD%的時候,才將獲利池中的獲利取出再投入資金基底。

  2. <海龜風控法> 這應該是海龜發明人Richard Dennis管理底下的操盤手的作法,如果旗下操盤手(虛擬帳戶)每 DD%達到 10% (N%),便縮小總體真實可用資金權限 20% (2N%),類推。依據收復的DD%逐步恢復權限。

  3. <熔斷法> 海龜風控法的陽春版,直接設定虛擬帳戶DD%達到N%時進行帳戶熔斷,設定buffer%,當虛擬帳戶DD%回到N-buffer%的時候重啟帳戶。

  4. <均線或布林通道法> 對虛擬參考帳戶畫均線或布林通道,通道或均線之下關閉帳戶(總體槓桿下降或歸零),通道或均線之上重啟帳戶(總體槓桿上升或恢復)。

  5. <回歸線+波動率通道> 同上

  6. 自動槓桿風控演算法

  7. 動態輪動資金或分配權重至不同的分類分組(指數類/貨幣類/農產/非農/利率等)/ Rebalance

  8. 當日最大虧損達到2%即暫停交易

  9. 單日最大虧損達到5%即暫停交易3日

  10. 定期定額投資法

那到底我們該在”哪裡”來實作這些概念?也就是要在哪裡撰寫我們的程式碼?當然還是一樣在我們最熟悉的Multicharts上,也就是我們現在要直接在Multicharts 中新增一個”商品”,而這個商品的價格資訊就是我們的Level-1帳戶然後我們就可以在此商品上寫我們想要的”資金管理策略”

[資金管理][策略管理]2-level Portfolio Management